Знание принципа работы технического анализа помогает развивать свои стратегии и принципы успешной торговли на рынке. Основной механизм технического анализа это цена, которая отражает все ключевые моменты рынка. Линейчатая диаграмма, «крестики и нолики» в диаграммах, японские свечи - это технические индикаторы, которые позволяют просмотр движение цены. Применение подобных инструментов, вместе с соответствующими графиками, позволяет принимать более продуктивные решения при покупке или продаже валюты.

Скользящие средние

Самый главный и наиболее часто используемый указатель. Скользящие средние способствуют трейдерам узнавать о наличие уже имеющихся или новых трендов, и находить затяжные тренды, которые через небольшой промежуток времени должны раскрыться. Скользящие средние - кривые, нанесенные на график, отображающие долгосрочное движение цен. Небольшие колебания кривых, фактически, малозаметны.

Скользящие средние классифицируются на 3 вида:

1. простая;
2. взвешенная;
3. экспоненциальная.

Скользящая средняя указывает на средние значение цены на интервале, который она в себя включает. Для того чтобы узнать среднее значение цены надо возвести в сумму максимум и минимум и разделить на их общее количество. На этих данных средних значений и строится график кривой. При переносе деления цены отбрасывается первостепенная точка.

Простая скользящая средняя самый популярный показатель. Скользящая средняя придает важность последним показателям. Каждое значение цены умножается на заданный коэффициент, имеющий разное значение для разных точек. Затем значения приводятся к сумме и делятся на их общее число.

Взвешенная средняя цена позволяет действенно выравнивать кривую, делая ее более «восприимчивой» к скачкам цены.

Экспоненциальная скользящая средняя предполагает немного иной подход к новым данным. Суммируется определенный процент последней суммы с предшествующим значением средней скользящей. Чтобы определить наилучшее значение средней скользящей для определенной валютной пары необходимо выполнить «аппроксимация кривой». Это процесс в ходе, которого подбирается наиболее подходящее число периодов нужного типа скользящей средней с целью определения наиболее лучших результатов. Методом проб и промахов трейдеры приспосабливают периоды кривых, так что бы те отображали поведение цены.

Средняя скользящая это не фиксированный показатель и поэтому она меняется вместе с рынком, поэтому трейдеры пробуют различные методы поиска оптимальной средней скользящей, пока не обнаружат наиболее подходящие значения.

После того как на график будут наложены кривые, трейдер сможет оценить насколько выгодна позиция скользящей средней.

После того как будет определено наиболее лучшее скользящее среднее, её можно будет использовать в качестве опоры на игре на длинных позициях. Прерывание линии следует толковать как знак разворота цены, тогда трейдеру лучше закрыть имеющуюся позицию или открыть новую позицию.

Скользящая средняя более длинней помогает узнать тренд и степень его поддержки, скользящая средняя с более коротким промежутком подает предостерегающие сигналы об окончании тренда, и падении цены ниже у длинной скользящей средней. Вследствие чего многие трейдеры размещают несколько графиков скользящих средних. На развивающемся рынке с наиболее короткой длиной скользящая средняя может предупреждать о развороте, меняя направление и пересекаясь со скользящей средней с большим промежутком.

Осцилляторы

Стохастические осцилляторы, или по-простому осцилляторы, представляют собой полезное средство, предупреждающее о жизнеспособности тренда. Дают информацию о цене закрытия в идущем периоде касательно предыдущего поведения финансового инструмента, с помощью которого анализируют.

Осцилляторы измеряются и обозначаются в виде кривых - %K %D, объем которых в пределах 0- 100. Показатель свыше 80 говорит о прогрессивно растущем рынке, значение ниже 20 говорит о падении тренда. Формула, по которой можно вычислить осцилляторы - кривая %K - стремительный и восприимчивый указатель, чтобы развернуть показатель %D необходимо значительно больше времени. Когда %K пересекается с кривой %D сверху, это говорит о скором развороте рынка. Когда цены меняются в узком объеме, кривые %K и %D пересекаются внизу, это говорит о том, что рынок движется в горизонтальном направлении.

Осцилляторы, в наибольшей степени, полезны чтобы измерять силу тренда и нужны для составления прогноза разворота точек рынка. Когда цены доходят до других, новых вершин или, опускаясь вниз, осциллятор занимает такие же позиции, показывая, что тренд развивается. Многие трейдеры придерживаются мнения, что наилучшая возможность возникает, тогда когда осциллятор движется в горизонтальном направлении или, в обратную, от цен, сторону. Когда идут подобные противоречия самое время намечать прибыль и занимать положение в стороне, обратной предыдущему тренду.

Уровни Фибоначчи

На уровнях Фибоначчи ожидают перемены в сторону перемещения цены. После значительного изменения в одном определенном направлении (вверх или вниз) цены обычно возвращаются - либо частично либо полностью (на тот же уровень, с которого начался скачок цены ).

Валютные рынки чаще используют соотношения 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. Уровни Фибоначчи рассчитать просто. Определяют расстояние от точки минимума до точки максимума, затем идет вычисление соответствующего процента.

Индикаторы MACD

MACD – сложный вариант разницы скользящих средних для обнаружения сигналов. Если MACD пересекает сигнализирующую линию с верха, то это сигнал спада, а когда снизу - то сигнал на рост. Необходим трейдерам для того чтоб обнаружить опережающий сигнал, разницу между ценами на рынке и значениями индикатора. Если MACD положительный принимает положительный показатель, а его минимумы, при их росте, все выше, скорее всего это является сигналом к покупке. И наоборот.

Показатель относительной силы (англ. RSI)

RSI нужен чтобы измерить инерцию продвижения цены. Принимает значения в периоде от 0-100. Значение свыше чем 80, говорит о перекупке рынка и его скорому падению, с ниже 20 -говорит о перепродаже рынка, и его роста вверх.

RSI помогает узнать момент разворота. В большинстве случаев RSI может занимать либо низкое, либо высокое положение довольно продолжительное время, сохраняя направления цен. RSI лишь говорит о том, что рынок силен или слаб, но не подает знак о развороте рынка.

Промежуток RSI можно установить согласно с пожеланиями трейдера. К примеру, 7-дневный RSI более восприимчив и посылает больше предупреждений, но не все они достоверны. А 21-дневный RSI не такой восприимчивый. Коротко срочный период более выгоден для трейдеров, работающих с внутридневными колебаниями цен, так как раскрывают возможности коротко срочных сделок.

Следует искать разницу между действиями цены и кривой RSI. Если RSI стремится вверху на быстро падающем рынке или идет вниз на развивающемся рынке, это говорит о скором поворота рынка.

Коридоры Боллинджера

Коридоры Боллинджера - кривые, которые зависят от того что рынок переменчив. Необходимы для того чтобы выявить максимум и минимум цены. Если цены касаются верхних или нижних границ это не говорит о том что в скором времени будет разворот, это говорит лишь о том что цены дошли до верхних установленных пределов. Период и число стандартных отклонений можно подобрать в соответствии с поведением конкретной валюты.

Стандартное отклонение представляет собой изменчивость рынка, границы являются подвижными показателями, которые меняются (расширяются и сжимаются) в зависимости от текущей переменчивости рынка.

Скользящей средней наверное пользуется большинство трейдеров и не важно кто перед нами новичок или профессионал. Также хочется заметить что на скользящей средней построено большинство индикаторов, таких как Полосы Боллинджера или Аллигатор.

Ну в чистом виде обычной ма пользоваться сейчас можно только работая на пробой ценой этой скользящей средней. Пересечение нескольких скользящих средних малоэффективно и в конечном итоге приводит трейдера к потерям, а вот индикаторы современные основанные на скользящих средних применять можно довольно таки эффективно. К примеру я использую индикатор перфект тренд линес, который определяет довольно точно и текущий тренд и уровни поддержки и сопротивления где можно выставлять стоп лосс.

@Lektor07, а раньше я работал по торговой системе для начинающий трейдеров под названием Метод Пуриа, которая как раз таки и основывалась на пересечении трех скользящих средних с разным периодом и на подтверждении сигнала со стороны МАКДи.

Вообще, если работать по МАшкам, то лучше всего использовать не пересечение этих индикаторов, а настраивать мувинг так, что бы он следовал за ценой и искать точки входа при пересечении линии МА самой ценой. Т.е. когда свеча закрывается выше линии МА - открываем покупки, ниже - продажи. Но тут следует использовать еще какой-либо осцилятор или трендовый индикатор для подтверждения такого входа, так как МА часто дают ложные сигналы особенно при флетовом движении рынка.

@AnetFX
Хорошее предложение, а вы сами работали по такой торговой системе (ведь поиск точек входа по заранее настроенным машкам, пересекающимся с ценой уже можно назвать полноценной ТС)? Расскажите по-подробнее о настройках МА и о том, на каком таймфрейме лучше искать точки входа и выхода.

@ixion Да я сама тоже работала по такому методу. Сейчас перешла на Боллинджер, вместо МА, но смысл тот же, т.к. средняя линия Боллинджера - это есть ЕМА 20.
Покажу наглядно:
На картинке видно, что цена пересекла линию МА длинной свечой вверх. Ордер открываем на следующей свече. Стоп-лосс выносим за ближайший максимум графика. Закрываем ордер вручную, когда цена пересекла МА в обратном направлении, т.е. вниз. Результат данной сделки составил +400 пп прибыли. Конечно, такая система хорошо работает исключительно на трендовом рынке, а во флете чаще приносит убытки. Потому, необходимо фильтровать тренд и флет. Я например, могу использовать МАКДи с уровнями +0.001 и -0.001. Если индикатор находится между этими уровнями, значит в рынке флет и входы осуществлять не желательно.

ixion писал(а):Lektor07, а раньше я работал по торговой системе для начинающий трейдеров под названием Метод Пуриа, которая как раз таки и основывалась на пересечении трех скользящих средних с разным периодом и на подтверждении сигнала со стороны МАКДи.

Три скользящие средние как по мне это уже перебор и если ждать пока все они укажут на снижение курса или скользящие средние с меньшим периодом пересекут скользящую среднею с большим периодом сверху вниз для входа на продажу то такой сигнал сильно запаздывает и при боковом движение приведет к потере всего депозита либо большей его части даже с соблюдением мани менеджмента.

@Lektor07 Действительно, торговля на пересечении линий МА не приносит большой доходности, так как индикаторы эти сильно запаздывают, а их пересечение происходит значительно позже, чем развернулась сама цена. Вообще, я предпочтение отдала бы МА только для того, что бы определить направление движения тренда. Т.е. если МА имеет уклон вверх - тренд восходящий. Если МА развернулась вниз - тренд нисходящий. И чем сильнее угол этого уклона МА, тем сильнее тренд. То же самое можно наблюдать и на веере из МАшек - когда они расправлены в одну сторону, тренд присутствует, если переплетаются - тренда нет и рынок находится во флете.

@Lektor07
Коллега, а назовите хоть один индикатор, который не запаздывает?! За что я люблю "машек", так за то что они постоянно очень четко показывают тренд рынка и часто по ним можно легко определить куда пойдет цена даже на малом таймфрейме (М15, М30).

@ixion
Да любой индикатор определяющий свечные модели разворота и продолжения тренда возьмите и будет Вас не запаздывающий индикатор. Да и по бабочкам я ранее работал если слышали о таком индикаторе который их формирует и который тоже абсолютно не запаздывает. Другой вопрос в качестве таких сигналом и здесь могу сказать, что только по бинарным опционам мне удавалось зарабатывать более менее стабильно при работе индикаторами, которые не запаздывают и дают весьма точные сигналы на вход в рынок.

Вообще, трейдеру индикаторы нужны только для визуализации. Есть трейдеры, в особенности, новички, которые глядя на график просто не могут увидеть направление движения или точки входа (если конечно на рынке нет четкого сильного тренда). Осциляторы, например, подсказывают нам, когда пара перекуплена или перепродана. Конечно, более опытный трейдер может это увидеть и без индикаторов. Если тренд замедляется и цена предпринимает попытки разворота, либо произошел отбой от уровня, значит, вскоре следует ожидать разворота рынка. Но новичку или малоопытному трейдеру невооруженным взглядом это увидеть трудно. Потому мы так активно используем для анализа индикаторы.

AnetFX писал(а):Осциляторы, например, подсказывают нам, когда пара перекуплена или перепродана.

Да нет такого в принципе на рынке. что пара может быть перекуплена и если индикатор это показывает то он вводит трейдера в заблуждение. Не может быть такого что цена по осциллятору будет разворачиваться когда он входит за границы 80 и 20 как это есть в стохастике. Здесь скорее наоборот как только скользящие средние на осцилляторе входят в эти зоны 80 и 20 то начинается формироваться трендовое движение.

Lektor07 писал(а):Да нет такого в принципе на рынке. что пара может быть перекуплена и если индикатор это показывает то он вводит трейдера в заблуждение. Не может быть такого что цена по осциллятору будет разворачиваться когда он входит за границы 80 и 20 как это есть в стохастике. Здесь скорее наоборот как только скользящие средние на осцилляторе входят в эти зоны 80 и 20 то начинается формироваться трендовое движение.

Как раз вчера читал про одну торговую стратегию, которая как раз таки и основывается на входах в рынок по сигналу стохастика, но лично я пробовал торговать по похожим ТС и честно скажу у меня ничего путного из этой торговли не вышло. Куда проще работать по старой доброй ТС которая основывается на скользящих средних и на их пересечении.

@ixion
Так стохастик он в любом случае не предназначен для определения тренда, а служит только как инструмент для поиска окончании коррекций. Со скользящими среденими неплохо сочетается. только с настройками придется попотеть и подобрать под каждую валютную пару индивидуально согласно используемому для анализа таймфрейма. Я даже в начале знакомства с форексом так и торговал, но потом забросил.

@ixion
стохастик это один из самых плохих осцилляторов. Я не сумел построить не одной торговой системы как на форексе, так и на бинарных опционах. Некоторые определяют по данному индикатору дивергенции. Данный индикатор также определяет дивергенцию хуже всех. Зачем тратить время на поиск торговых систем с помощью данного индикатора. Нужно понимать, что индикаторная торговля это самая субъективная торговля, которая никогда не принесет тех результатов на которые ожидали новички.

Lektor07 писал(а):Так стохастик он в любом случае не предназначен для определения тренда, а служит только как инструмент для поиска окончании коррекций. Со скользящими среденими неплохо сочетается. только с настройками придется попотеть и подобрать под каждую валютную пару индивидуально согласно используемому для анализа таймфрейма. Я даже в начале знакомства с форексом так и торговал, но потом забросил.

Сейчас смотрю все опытные трейдеры работают не по стохастику и не по скользящим средним, а просто на голом графике, без всяких инликаторов и такая торговля зачастую профитная.

@ixion
вот в этом я вас поддерживаю, так как в последнее время я откинул все индикаторы, и среди них кстати всегда были скользящие средние. И все мои торговые системы без индикаторные. Среди них это система построенная на горизонтальных уровнях, вторая на линия поддержки, сопротивления и каналов, третья на зеркальном уровне, четверная на уровнях фибоначчи и пятая на идентификации графических ценовых формаций. И нигде нет никакой скользящей средней, которая только показывает результаты исторических котировок и ни как не может предугадать дальнейшее направление цены.

ixion писал(а):Сейчас смотрю все опытные трейдеры работают не по стохастику и не по скользящим средним, а просто на голом графике, без всяких инликаторов и такая торговля зачастую профитная.

Ну так не кто не мешает трейдеру проводить анализ как с помощью скользящих средних так и с учетом пробитых экстримумов, которые видны на пустом графике и видны на графике на котором собственно говоря и установлена скользящая средняя. Скользящие средние они просто определяют тренд присутствующий на рынке. а трейдер уже смотрит когда идут коррекции и открывает на них позиции по тренду, а против тренда и на пустом графике не кто не торгует.

Lektor07 писал(а):Ну так не кто не мешает трейдеру проводить анализ как с помощью скользящих средних так и с учетом пробитых экстримумов, которые видны на пустом графике и видны на графике на котором собственно говоря и установлена скользящая средняя. Скользящие средние они просто определяют тренд присутствующий на рынке. а трейдер уже смотрит когда идут коррекции и открывает на них позиции по тренду, а против тренда и на пустом графике не кто не торгует.

По-моему чтобы определенить визуально тренд на графике проще всего установить специальный шаблон, который будет вырисовывать двумя цветами (скажем красным и зеленым) нисходящий и восходящий тренд. Сам постоянно для определения тренда пользуюсь именно такими шаблонами, а машки практически никогда не использую, только в редких случаях. Вот раньше, в самом начале трейдерской карьеры (если ее так можно назвать) я работат по ТС, которая основывалась как раз на пересечении трех скользящих средних и на основе этого определялись точки входа и точки выхода.

@ixion Если Вы про индикатор который устанавливаете в подвале и который меняет цвет в зависимости от тренда то я Вам сразу могу сказать. что основан такой индикатор на алгоритме работы простых скользящих средних ровно как и другие трендовые индикаторы, которые в последующем свои сигналы не перерисовывают. Просто визуально трейдеру сигналы удобнее воспринимать, вот и придумают различные версии индикаторов с алгоритмом скользящей средней

ixion писал(а):Вот раньше, в самом начале трейдерской карьеры (если ее так можно назвать) я работат по ТС, которая основывалась как раз на пересечении трех скользящих средних и на основе этого определялись точки входа и точки выхода.

Так а почему перестали работать по используемым скользящим средним и какие Вы периоды использовали ? Я вот тоже начале своей карьеры как Вы говорите торговала по скользящим средним с периодом 9 и 30 и потом збросила, так как на флете идет масса ложных сигналов, а сейчас вот опять возвращаюсь к торговле по обычным скользящим средним только периоды другие подбираю.

@svetlana
Так вот поэтому и бросают торговлю по скользящим, так как они вообще ни чем не помогают, только мешают на графике. Я тоже в своё время использовал скользящие, которые настраивал по разному, но всё это не давало мне ни какой полезной информации. Но если кому-то они помогают, то это дело каждого лично, главное чтобы прибыль была стабильной.

Perfomens писал(а):Так вот поэтому и бросают торговлю по скользящим, так как они вообще ни чем не помогают, только мешают на графике. Я тоже в своё время использовал скользящие, которые настраивал по разному, но всё это не давало мне ни какой полезной информации. Но если кому-то они помогают, то это дело каждого лично, главное чтобы прибыль была стабильной.

Здесь просто главное входить в рынок после формирования нескольких ложных сигналов,которые формируются при использовании обычных скользящих средних. Мало кто понимает тот факт, что таким образом мы в значительной степени увеличиваем свои шансы на получение профита, но тем не менее я таким образом открываю сделки и смог значительно улучшить свои результаты в трейдинге. Да и многие трейдеры продолжают торговать по скользящим даже из числа професионалов.

Я также слышал, что профи торгуют по скользящим средним, но на таймфрейме Д1 и используют МА с периодами такими как 50, 100 и 200. И цена реагирует на данные МА потому, что многие трейдеры используют данные параметры. Я 5 лет искал систему которая может приносить прибыль по данному индикатору. Пока не нашел...

@Николай
Вот видите, это ещё раз доказывает, что все эти скользящие, просто напросто ни чем помочь не могут. Я тоже изначально использовал МА и пытался по разному их настраивать, так чтобы наконец подобрать нужный или правильный период, но к сожалению так ни чего у меня не получилось. Вот и пришёл к безиндикаторной торговле, которую понимаю намного лучше, хотя изначально это не так просто.

@Perfomens
У меня все аналогично. Не применяю ни одного индикатора. Хотя на одном из форумов мне новичек доказывает, что зарабатывать на МА можно. И он ведет тему по МА и о торговле данным индикатором. И писал что на нонфармах чуть не слил депозит и усреднился и вытянул просадку. После этого сообщения я сразу понял что он за трейдер. 4 года назад я также торговал)))

Николай писал(а):Хотя на одном из форумов мне новичек доказывает, что зарабатывать на МА можно. И он ведет тему по МА и о торговле данным индикатором. И писал что на нонфармах чуть не слил депозит и усреднился и вытянул просадку. После этого сообщения я сразу понял что он за трейдер. 4 года назад я также торговал)))

Так торгуют большинство трейдеров первые несколько лет после знакомства с рынком форекс. В действительности все намного сложнее и главное при работе со скользящими средними это умение правильно определится с направлением рынка. А еще лучше это просто накладывать скользящие средние друг на друг и таким образом сигналы получим более точные.

Lektor07 писал(а):Так торгуют большинство трейдеров первые несколько лет после знакомства с рынком форекс. В действительности все намного сложнее и главное при работе со скользящими средними это умение правильно определится с направлением рынка. А еще лучше это просто накладывать скользящие средние друг на друг и таким образом сигналы получим более точные.

Вчера перед сном натнулся на торговую систему в ютубе по скользящим средним. Я ее уже когда-то тестировал и откинул не знаю почему. Но трейдер показал результат за 2 месяца и прибыльность составила 7000 долларов. Торговал по евро иене и использовал МА5-, МА21 и и МА10. Сегодня попробую потестировать систему.

Николай писал(а):Вчера перед сном натнулся на торговую систему в ютубе по скользящим средним. Я ее уже когда-то тестировал и откинул не знаю почему. Но трейдер показал результат за 2 месяца и прибыльность составила 7000 долларов. Торговал по евро иене и использовал МА5-, МА21 и и МА10. Сегодня попробую потестировать систему.

А что за система и можете сюда выложить сразу видео чтобы было понятно о чем идет речь ? Что касается результатов которые Вы отписали то там нужно понимать, что 2 месяца это не показатель и вполне возможно что за такой промежуток времени можно было заработать в тот или иной момент, а дальше слив.

Lektor07 писал(а):А что за система и можете сюда выложить сразу видео чтобы было понятно о чем идет речь ? Что касается результатов которые Вы отписали то там нужно понимать, что 2 месяца это не показатель и вполне возможно что за такой промежуток времени можно было заработать в тот или иной момент, а дальше слив.

Тестировал я данную систему и ничего толкового с этого не вышло, а потому даже ссылку незачем давать. Возможно рынок несколько лет назад когда писалось это видео по другому ходил, но тесты показали что система не рабочая. Пока по МА ничего толкового не нашел.

Николай писал(а):Возможно рынок несколько лет назад когда писалось это видео по другому ходил, но тесты показали что система не рабочая. Пока по МА ничего толкового не нашел.

Ясно. я так и понял что все эти торговые системы основанные на простых скользящих средних не способны приносить прибыль трейдеру на долгосрочных промежутках времени. Видео вероятней всего было заточено под определенный трендовый промежуток времени где заработать можно было практически по любой трендовой торговой системе.

Lektor07 писал(а):Ясно. я так и понял что все эти торговые системы основанные на простых скользящих средних не способны приносить прибыль трейдеру на долгосрочных промежутках времени. Видео вероятней всего было заточено под определенный трендовый промежуток времени где заработать можно было практически по любой трендовой торговой системе.

Ну да, так как после импульсного движения нужно было подождать откат, и когда цена закрепится между двумя средними с разными периодами нужно было входить в сделку по тренду. Такие торговые системы используют и без скользящих средних. Тренд - откат - вход.

Николай писал(а):Такие торговые системы используют и без скользящих средних. Тренд - откат - вход.

Без использования показаний обычных скользящих средних и торговле по тренду это больше относится к професиональным трейдерам, которые чисто по пробитым экстримумам могут отписать присутствующую ситуацию на рынке лучше, чем это сделают все остальные трейдеры использующие в работе простые скользящие средние с разными периодами.